周度行情回顾:
投资要点:
期权行情:
沪深300期权合约日均成交量较上周大幅上涨;近月平值看涨期权隐含波动率为14.03%,较前值下降1.19%;看跌期权隐含波动率为14.27%,较前值下降1.05%。中证1000期权合约日均成交量较上周大幅上涨;近月平值看涨期权隐含波动率为13.05%,较前值下降2.75%;看跌期权隐含波动率为13.09%,较前值下降3.12%。上证50期权合约日均成交量较上周大幅上涨;近月平值看涨期权隐含波动率为19.65%,较前值上升2.92%;看跌期权隐含波动率为12.28%,较前值下降4.52%。
标的指数与行情:
上周沪深300指数收于4027.05点,较前值上升1.72%;累计成交14288亿元,日均成交2858亿元,较前值增加270亿元;中证1000指数收于6867.95点,较前值上升1.95%;累计成交11023亿元,日均成交2205亿元,较前值增加355亿元;上证50指数收于2653.29点,较前值上升0.94%;累计成交2715亿元,日均成交543亿元,较前值下降26亿元。两市融资融券余额为15050亿元,北向资金当周净流入110亿元。涨幅前五的行业分别是传媒(10.48%)、计算机(6.88%)、电子(6.80%)、电力设备及新能源(2.76%)、有色金属(2.72%);涨幅后五的行业分别是电力及公用事业(-1.42%)、交通运输(-1.48%)、石油石化(-1.81%)、建筑(-2.15%)、钢铁(-3.24%)。
期权方面,投资者可介入备兑看涨策略。
1.沪深300期权数据回顾
图1:300看涨期权成交量 |
图2:300看涨期权持仓量 |
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数据来源:Wind东海期货研究所 |
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图3:300看涨期权成交额(单位:亿元) |
图4:300看涨期权保证金(单位:亿元) |
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数据来源:Wind东海期货研究所 |
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图5:300看跌期权成交量 |
图6:300看跌期权持仓量 |
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数据来源:Wind 东海期货研究所 |
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图7:300看跌期权成交额(单位:亿元) |
图8:300看跌期权保证金(单位:亿元) |
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数据来源:Wind 东海期货研究所 |
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2.中证1000期权数据回顾
图9:1000看涨期权成交量 |
图10:1000看涨期权持仓量 |
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数据来源:Wind东海期货研究所 |
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图11:1000看涨期权成交额(单位:亿元) |
图12:1000看涨期权保证金(单位:亿元) |
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数据来源:Wind东海期货研究所 |
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图13:1000看跌期权成交量 |
图14:1000看跌期权持仓量 |
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数据来源:Wind 东海期货研究所 |
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图15:1000看跌期权成交额(单位:亿元) |
图16:1000看跌期权保证金(单位:亿元) |
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数据来源:Wind 东海期货研究所 |
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3.上证50期权数据回顾
图17:50看涨期权成交量 |
图18:50看涨期权持仓量 |
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数据来源:Wind东海期货研究所 |
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图19:50看涨期权成交额(单位:亿元) |
图20:50看涨期权保证金(单位:亿元) |
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数据来源:Wind东海期货研究所 |
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图21:50看跌期权成交量 |
图22:50看跌期权持仓量 |
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数据来源:Wind 东海期货研究所 |
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图23:50看跌期权成交额(单位:亿元) |
图24:50看跌期权保证金(单位:亿元) |
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数据来源:Wind 东海期货研究所 |
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4.波动率表现
图25:300看涨期权隐含波动率(近月平值) |
图26:300看跌期权隐含波动率(近月平值) |
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数据来源:Wind东海期货研究所 |
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图27:1000看涨期权隐含波动率(近月平值) |
图28:1000看跌期权隐含波动率(近月平值) |
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数据来源:Wind东海期货研究所 |
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图29:50看涨期权隐含波动率(近月平值) |
图30:50看跌期权隐含波动率(近月平值) |
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数据来源:Wind东海期货研究所 |
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图31:相关指数波动率情况 |
图32:相关指数波动率情况 |
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数据来源:Wind东海期货研究所 |
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图33:沪深300指数波动率锥 |
图34:上证50指数波动率锥 |
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数据来源:Wind 东海期货研究所 |
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图35:中证1000指数波动率锥 |
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数据来源:Wind 东海期货研究所 |
5.标的及相关指数表现
图36:主要指数量价情况 |
图37:主要指数量价情况 |
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数据来源:Wind 东海期货研究所 |
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图38:主要指数量价情况 |
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数据来源:Wind 东海期货研究所 |
风险提示
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