周度行情回顾:
投资要点:
期权行情:
沪深300期权合约日均成交量较上周大幅上涨;近月平值看涨期权隐含波动率为16.49%,较前值上升0.85%;看跌期权隐含波动率为16.44%,较前值上升0.77%。中证1000期权合约日均成交量较上周大幅上涨;近月平值看涨期权隐含波动率为17.16%,较前值上升2.10%;看跌期权隐含波动率为17.21%,较前值上升2.22%。上证50期权合约日均成交量较上周大幅上涨;近月平值看涨期权隐含波动率为17.11%,较前值上升2.36%;看跌期权隐含波动率为20.93%,较前值上升3.45%。
标的指数与行情:
上周沪深300指数收于3967.14点,较前值下跌3.96%;累计成交11673亿元,日均成交2335亿元,较前值增加125亿元;中证1000指数收于6798.30点,较前值下跌2.43%;累计成交8628亿元,日均成交1726亿元,较前值下降91亿元;上证50指数收于2636.39点,较前值下跌4.98%;累计成交2830亿元,日均成交566亿元,较前值增加53亿元。两市融资融券余额为14957亿元,北向资金当周净流出106亿元。涨幅前五的行业分别是通信(-1.10%)、计算机(-1.14%)、医药(-1.43%)、电力设备及新能源(-1.46%)、综合(-1.53%);涨幅后五的行业分别是消费者服务(-5.85%)、非银行金融(-6.01%)、家电(-6.12%)、汽车(-6.40%)、建材(-7.08%)。
期权方面,投资者可介入备兑看涨策略。
1.沪深300期权数据回顾
图1:300看涨期权成交量 |
图2:300看涨期权持仓量 |
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数据来源:Wind东海期货研究所 |
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图3:300看涨期权成交额(单位:亿元) |
图4:300看涨期权保证金(单位:亿元) |
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数据来源:Wind东海期货研究所 |
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图5:300看跌期权成交量 |
图6:300看跌期权持仓量 |
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数据来源:Wind 东海期货研究所 |
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图7:300看跌期权成交额(单位:亿元) |
图8:300看跌期权保证金(单位:亿元) |
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数据来源:Wind 东海期货研究所 |
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2.中证1000期权数据回顾
图9:1000看涨期权成交量 |
图10:1000看涨期权持仓量 |
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数据来源:Wind东海期货研究所 |
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图11:1000看涨期权成交额(单位:亿元) |
图12:1000看涨期权保证金(单位:亿元) |
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数据来源:Wind东海期货研究所 |
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图13:1000看跌期权成交量 |
图14:1000看跌期权持仓量 |
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数据来源:Wind 东海期货研究所 |
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图15:1000看跌期权成交额(单位:亿元) |
图16:1000看跌期权保证金(单位:亿元) |
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数据来源:Wind 东海期货研究所 |
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3.上证50期权数据回顾
图17:50看涨期权成交量 |
图18:50看涨期权持仓量 |
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数据来源:Wind东海期货研究所 |
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图19:50看涨期权成交额(单位:亿元) |
图20:50看涨期权保证金(单位:亿元) |
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数据来源:Wind东海期货研究所 |
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图21:50看跌期权成交量 |
图22:50看跌期权持仓量 |
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数据来源:Wind 东海期货研究所 |
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图23:50看跌期权成交额(单位:亿元) |
图24:50看跌期权保证金(单位:亿元) |
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数据来源:Wind 东海期货研究所 |
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4.波动率表现
图25:300看涨期权隐含波动率(近月平值) |
图26:300看跌期权隐含波动率(近月平值) |
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数据来源:Wind东海期货研究所 |
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图27:1000看涨期权隐含波动率(近月平值) |
图28:1000看跌期权隐含波动率(近月平值) |
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数据来源:Wind东海期货研究所 |
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图29:50看涨期权隐含波动率(近月平值) |
图30:50看跌期权隐含波动率(近月平值) |
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数据来源:Wind东海期货研究所 |
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图31:相关指数波动率情况 |
图32:相关指数波动率情况 |
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数据来源:Wind东海期货研究所 |
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图33:沪深300指数波动率锥 |
图34:上证50指数波动率锥 |
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数据来源:Wind 东海期货研究所 |
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图35:中证1000指数波动率锥 |
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数据来源:Wind 东海期货研究所 |
5.标的及相关指数表现
图36:主要指数量价情况 |
图37:主要指数量价情况 |
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数据来源:Wind 东海期货研究所 |
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图38:主要指数量价情况 |
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数据来源:Wind 东海期货研究所 |
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