期权研究
东海股指期权周报(20230313):指数下行,隐波回升

周度行情回顾:


 

 

投资要点:

期权行情

沪深300期权合约日均成交量较上周大幅上涨;近月平值看涨期权隐含波动率为16.49%,较前值上升0.85%;看跌期权隐含波动率为16.44%,较前值上升0.77%。中证1000期权合约日均成交量较上周大幅上涨;近月平值看涨期权隐含波动率为17.16%,较前值上升2.10%;看跌期权隐含波动率为17.21%,较前值上升2.22%。上证50期权合约日均成交量较上周大幅上涨;近月平值看涨期权隐含波动率为17.11%,较前值上升2.36%;看跌期权隐含波动率为20.93%,较前值上升3.45%

 

标的指数与行情

上周沪深300指数收于3967.14点,较前值下跌3.96%;累计成交11673亿元,日均成交2335亿元,较前值增加125亿元;中证1000指数收于6798.30点,较前值下跌2.43%;累计成交8628亿元,日均成交1726亿元,较前值下降91亿元;上证50指数收于2636.39点,较前值下跌4.98%;累计成交2830亿元,日均成交566亿元,较前值增加53亿元。两市融资融券余额为14957亿元,北向资金当周净流出106亿元。涨幅前五的行业分别是通信(-1.10%)、计算机(-1.14%)、医药(-1.43%)、电力设备及新能源(-1.46%)、综合(-1.53%);涨幅后五的行业分别是消费者服务(-5.85%)、非银行金融(-6.01%)、家电(-6.12%)、汽车(-6.40%)、建材(-7.08%)。

期权方面,投资者可介入备兑看涨策略。


1.沪深300期权数据回顾

图1:300看涨期权成交量

图2:300看涨期权持仓量

 

 

数据来源:Wind东海期货研究所

 

 

图3:300看涨期权成交额(单位:亿元)

图4:300看涨期权保证金(单位:亿元)

 

 

数据来源:Wind东海期货研究所

 

 

图5:300看跌期权成交量

图6:300看跌期权持仓量

 

 

数据来源:Wind  东海期货研究所

 

 

图7:300看跌期权成交额(单位:亿元)

图8:300看跌期权保证金(单位:亿元)

 

 

数据来源:Wind  东海期货研究所

 

 

2.中证1000期权数据回顾

图9:1000看涨期权成交量

图10:1000看涨期权持仓量

 

 

数据来源:Wind东海期货研究所

 

 

11:1000看涨期权成交额(单位:亿元)

12:1000看涨期权保证金(单位:亿元)

 

 

数据来源:Wind东海期货研究所

 

 

13:1000看跌期权成交量

14:1000看跌期权持仓量

 

 

数据来源:Wind  东海期货研究所

 

 

15:1000看跌期权成交额(单位:亿元)

16:1000看跌期权保证金(单位:亿元)

 

 

数据来源:Wind  东海期货研究所

 

 

3.上证50期权数据回顾

图17:50看涨期权成交量

图18:50看涨期权持仓量

 

 

数据来源:Wind东海期货研究所

 

 

1950看涨期权成交额(单位:亿元)

图2050看涨期权保证金(单位:亿元)

 

 

数据来源:Wind东海期货研究所

 

 

2150看跌期权成交量

22:50看跌期权持仓量

 

 

数据来源:Wind  东海期货研究所

 

 

2350看跌期权成交额(单位:亿元)

2450看跌期权保证金(单位:亿元)

 

 

数据来源:Wind  东海期货研究所

 

 

4.波动率表现

25:300看涨期权隐含波动率(近月平值)

26:300看跌期权隐含波动率(近月平值)

 

 

数据来源:Wind东海期货研究所

 

 

271000看涨期权隐含波动率(近月平值)

281000看跌期权隐含波动率(近月平值)

 

 

数据来源:Wind东海期货研究所

 

 

图29:50看涨期权隐含波动率(近月平值)

30:50看跌期权隐含波动率(近月平值)

 

 

数据来源:Wind东海期货研究所

 

 

31相关指数波动率情况

32相关指数波动率情况

 

 

数据来源:Wind东海期货研究所

 

 

33沪深300指数波动率锥

34上证50指数波动率锥

 

 

数据来源:Wind  东海期货研究所

 

 

35:中证1000指数波动率锥

 

数据来源:Wind  东海期货研究所

 

5.标的及相关指数表现

36主要指数量价情况

37主要指数量价情况

 

 

数据来源:Wind  东海期货研究所

 

 

38主要指数量价情况

 

数据来源:Wind  东海期货研究所

 

 

 



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2023-03-13