期权研究
东海股指期权周报(20210823):大盘走弱,隐波抬升

周度行情回顾


投资要点

期权行情:看跌合约日均成交量上涨幅度大于看涨。近月平值看涨期权隐含波动率为15.02%,较前值上升2.13%;看跌期权隐含波动率为24.76%,较前值上升3.16%。

标的指数与行情:上周沪深300指数收于4769.27点,较前值下跌3.57%;成交额方面上周累计成交19273亿元,日均成交3855亿元,较前值增加41亿元。两市融资融券余额为16821亿元,北向资金当周净流出105亿元。涨幅前五的行业分别是非银金融(2.21%)、国防军工(1.56%)、综合(0.50%)、公用事业(0.15%)、房地产(0.13%);涨幅后五的行业分别是汽车(-3.87%)、农林牧渔(-5.40%)、休闲服务(-6.82%)、医药生物(-7.28%)、食品饮料(-9.80%)。

期权方面,投资者可介入波动率策略。



期权数据回顾:


1、看涨期权成交量                        2、看涨期权持仓量



3、看涨期权成交额(亿)                      图4、看涨期权保证金(亿)




图5、看跌期权成交量                        图6、看跌期权持仓量

图7、看跌期权成交额(亿)                     8、看跌期权保证金(亿)


波动率表现:

图9、看涨期权隐含波动率(近月平值)                图10、看跌期权隐含波动率(近月平值)


图11、相关指数波动率情况 图12、相关指数波动率情况



图13、沪深300指数波动率锥                     图14、上证50指数波动率锥




标的及相关指数表现:

图15、主要指数量价情况                        图16、主要指数量价情况



免责声明:

本报告立足于结合基本面及技术面对市场价格运行趋势及轮廓进行整体判断,提示可能存在的投资风险与投资机会。报告中的信息均源自于公开材料,我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。报告仅作参考之用,在任何情况下均不构成对所述期货品种的买卖建议,我们也不承担因根据本报告操作而导致的损失。


联系方式:

公司地址:上海浦东新区东方路1928号东海证券大厦8

邮政编码:200125

公司网址:www.qh168.com.cn





在线客服 95531/400-8888588
友情链接
网站地图  |  企业邮箱

© 2015 东海期货有限责任公司 版权所有 All Rights Reserved|本网站已支持

苏公网安备32040202000232号 苏ICP备05003634号
2021-08-26