“东海智慧眼”是东海期货研究所研发的融合定量分析与定性分析构建的一个价格分析预测系统,依托科学专业的动量技术模型,通过对市场数据与技术指标的高精度测评、反复多次的历史回测、模拟验证、统计检验,实时跟踪市场趋势,及时提示市场拐点。
一、动量技术模型信号提示
趋势预测
短线:震荡整理
中线:区间震荡
区间预测(基于电脑模型) 集中波动区间:5786-5934
Y历史波动区间周预测效果图
二、基本面重点关注信息提示
1、国内油厂开机率继续回升,全国各地油厂大豆压榨总量177万吨,较上周增2.5%,大豆压榨产能利用率为53.3%,较上周增加1.1个百分点。经过短暂停机,部分油厂豆粕胀库现象有所缓解,本周陆续恢复开机,令本周油厂开机率继续回升。随着大豆集中到港,以及豆粕胀库现象继续缓解,未来两周油厂开机率将有所提高。
2、当前国内豆油商业库存总量124.3万吨,较上周增0.7%,较上个月同期增0.5%,较去年同期增45.6%。因到港量小,全国港口食用棕榈油库存总量51.8万,较上月同期降19.6%。
3、阿根廷2017年6月船期豆油FOB价格741元/吨,到中国口岸完税成本价6720元/吨,持平;巴西2017年6月船期豆油到港成本价6760元/吨,持平。(提示:因点价时间和提货地点等条件不同,实际成交价格与此理论计算价格有一定差距,仅供参考。)大连盘油脂期货高开高走、明显反弹,国内豆油现货纷纷跟盘提价,沿海一级豆油主流价位5800-5980元/吨,涨幅在30-90元/吨。
4、周五,芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货坚挺上扬,因为技术买盘活跃,大豆需求强劲。截至收盘,大豆期货上涨4.25美分到6美分不等,其中7月期约收高4.25美分,报收939美分/蒲式耳;8月期约收高4.50美分,报收943.25美分/蒲式耳;11月期约收高6美分,报收950美分/蒲式耳。交易商指出,大豆期货价格在10日和20日均线处受到有力支持。另外,周四出台的压榨数据显示5月份大豆压榨量远远超过分析师的预期,增添大豆市场的利多气氛。
5、截至2017年6月13日的一周,投机基金在芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货以及期权部位持有净空单79,673手,比上周的94,737手减少15,064手。在芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货以及期权部位持有净空头16,840手,比上周的34,301手减少17,461手。
三、结论
综合“东海智慧眼”系统信号及基本面信息,天气炒作升温以及需求良好支撑美豆上涨,提振油脂继续反弹。暂还不能确认油脂行情已走出低谷并开启涨势,后期仍需密切关注天气以及需求情况,预计本周豆油延续震荡反弹走势。
操作上重点关注:
阻力:5950 强阻力:6050
支撑:5850 强支撑:5750
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